Forward és opció összehasonlítás,

OTC Vagy Tőzsdei Határidős Deviza - Opciós Tőzsdei Kereskedés

A kurzus anyagából szóbeli vizsgával jegy szerezhető. Hely és időpont: Északi tömb, 0. Első előadás: Ajánlott irodalom: Száz János: Pénzügyi termékek áralakulása.

OTC Vagy Tőzsdei Határidős Deviza - Opciós Tőzsdei Kereskedés

Nemzetközi Bankárképző Központ, Budapest, Száz János: Devizaopciók és részvényopciók árazása. Jetset, Budapest, John C.

6. Részvény opció: Heston

Hull: Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott termékek. Panem — Prentice-Hall, Budapest, A könyv letölthető angol nyelven, jelszóval védett.

dolgozzon az opciókban fizetett kereskedési tanfolyamok

Hull honlapja Letölthető segédanyagok pdf formátum, a félév során folyamatosan bővül : Kötvények és részvények. Megtakarítási formák. Kötvények, kötvények paraméterei, diszkont és kamatozó kincstárjegy, törlesztési formák, jelenérték diszkontálás, kötvény árfolyam és kamatszint. Részvények, részvények jellemzése, tőzsdei kereskedés, forward és opció összehasonlítás értéke, fundamentális analízis, FCF analízis, technikai elemzés alapfeltevései.

Tőzsdei ügyletek

Határidős szerződések és opciók. Opciós szerződések fogalma, különbségek az opciók és határidős szerződések között, fedezeti ügyletek opciók segítségével, spekulációs ügyletek, arbitrázs és opciók.

Angol nyelvű! Opciós szerződések korrekt árazása, kockázatos és kockázatmentes haszon.

OTC Vagy Tőzsdei Határidős Deviza

A határidős piacok működése. Fedezeti stratégiák határidős szerződésekkel. Forward és futures árazás.

weboldal kiegészítő jövedelemként hogyan lehet pénzt keresni és pénzt fektetni

Swap csereügyletek. Opciós piacok. Wiener folyamat és az Ito lemma.

valójában pénzt keresni az interneten hogyan lehet leggyorsabban keresni egy bitcoint

Markov folyamatok, variancia és standard szórás, Wiener folyamatok, általánosított Wiener folyamatok, Ito folyamatok, feltevés a részvényárakról, Monte Carlo szimuláció, az Ito lemma mint általánosított Taylor sorfejtés, alkalmazások: határidős szerződések, ár logaritmusa. A Black-Scholes-Merton modell.

Részvényárak mint sztochasztikus változók, a lognormális tulajdonság, folytonosan jóváírt hozam, volatilitás, becslés historikus adatokból, a BSM modell alapfeltevései, a BSM differenciálegyenlet, fontos tulajdonságok, árazási formulák, kockázatmentes értékelés, származtatott volatilitás.

Fontos információk